[程序化交易] CTP交易系统一般起几个线程？代码写快点，可以只用mdspi和trade
发信人: heartofalion (heartofalion), 信区: ProgramTrading
标 题: CTP交易系统一般起几个线程？代码写快点，可以只用mdspi和trade
发信站: 水木社区 (Tue Oct 31 11:06:03 2017), 站内
网上看了一段时间，也下了一两个demo。想问几个基本问题，少走点弯路，谢过！
一般要几个线程呢？一上来有mdspi和tradespi两个ctp的线程，一种说法是至少还要再开一个新线程处理行情，以及一个新线程处理下单，因为怕处理时间过长会阻塞原本的mdspi和tradespi线程。如果行情处理和下单逻辑都能在1毫秒内计算完成呢？可否直接使用ctp的两个线程呢？还需要担心阻塞api/spi线程吗？
另外，线程间通信一般是选用哪种机制呢？消息队列？共享内存？
还有，有什么好的代码示例推荐吗？最好是C++的。
==
有版友推荐用消息队列做行情和交易线程间的通信，再深入问一下：
一种实现：行情线程每次收到行情就直接发给交易线程，然后在交易线程里写行情处理/交易逻辑/下单管理等策略逻辑。这个比较简单，但是这样做的坏处是线程间通信比较多（每次的行情都要在线程间发送）？
另一种实现：行情线程收到行情直接做处理，最后只把真正要下单的决定发给交易线程呢？我觉得难点是行情线程没有实时的持仓状态等信息（应该是在交易线程那里），所以行情线程没法做最后的决策。解决的话，可否让交易线程用共享内存把这部分信息共享给行情线程呢？
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※ 修改:·heartofalion 于 Oct 31 23:06:58 2017 修改本文·[FROM: 207.189.10.*]
※ 来源:·水木社区 http://ift.tt/15tmf2p: 27.0.232.*]
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网上看了一段时间，也下了一两个demo。想问几个基本问题，少走点弯路，谢过！
一般要几个线程呢？一上来有mdspi和tradespi两个ctp的线程，一种说法是至少还要再开一个新线程处理行情，以及一个新线程处理下单，因为怕处理时间过长会阻塞原本的mdspi和tradespi线程。如果行情处理和下单逻辑都能在1毫秒内计算完成呢？可否直接使用ctp的两个线程呢？还需要担心阻塞api/spi线程吗？
另外，线程间通信一般是选用哪种机制呢？消息队列？共享内存？
还有，有什么好的代码示例推荐吗？最好是C++的。
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有版友推荐用消息队列做行情和交易线程间的通信，再深入问一下：
一种实现：行情线程每次收到行情就直接发给交易线程，然后在交易线程里写行情处理/交易逻辑/下单管理等策略逻辑。这个比较简单，但是这样做的坏处是线程间通信比较多（每次的行情都要在线程间发送）？
另一种实现：行情线程收到行情直接做处理，最后只把真正要下单的决定发给交易线程呢？我觉得难点是行情线程没有实时的持仓状态等信息（应该是在交易线程那里），所以行情线程没法做最后的决策。解决的话，可否让交易线程用共享内存把这部分信息共享给行情线程呢？
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※ 修改:·heartofalion 于 Oct 31 23:06:58 2017 修改本文·[FROM: 207.189.10.*]
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